Geração de políticas para investimentos no mercado de ações usando POMDPs

Os contextos de investimento são modelados como Processos de Decisão de Markov Parcialmente Observáveis (POMDP), processados por algoritmos de planejamento em um ambiente em Grid e então simulados. As séries históricas são usadas para fornecer tanto as probabilidades de mudança de um estado para outro quanto as probabilidades de estar em um determinado estado quando um evento é detectado pelos sensores. Essas probabilidades são usadas por um algoritmo de planejamento automatizado para criar políticas que tentam maximizar o lucro. A execução das políticas geradas é então simulada e avaliada.